Xaurus Pro100

Xaurus Pro100 (S1) - переворотная пробойная техническая автоматизированная торговая система для торговли волатильностью, с переменным риском на сделку, позволяющая гибкую, автоматическую, точную и удобную настройку и оптимизацию под любые рынки.

Структура документа

1. Общая информация
2. Описание стратегий
3. Подготовка к торговле
4. Примеры сетапов
5. Тестирование на истории
6. Оптимизация Pro100
7. Входные параметры
8. Изменения версий
9. Прочее

Раздел 1. Общая информация

Данный продукт не является "граалем", всегда приносящим прибыль трейдерам, и не является новогодней елкой, обвешанной сверкающими гирляндами цветных панелей, кричащих броских слоганов и девизов, призванных пустить пыль в глаза покупателям. Данный продукт является простой, но, в то же время, достаточно мощной и удобной, "рабочей лошадкой", имеющей абсолютно предсказуемый нрав и понятное поведение в повседневных трейдерских реалиях, позволяющие трейдеру осознанно и информировано идти на риск, при этом имея четкий обоснованный план принятия торговых решений в случае различных сценариев развития ситуации на рынке.

Продукт рассчитан на две основные категории пользователей, предоставляя полноценную реализацию их запросов посредством двух базовых вариантов использования.

• Для начинающих трейдеров с минимальным опытом, использующих сценарий "скачал, поставил и забыл". При использовании этого сценария нельзя забывать о том, что ответственность за принятие торговых решений и адекватность применения данного сетапа в данных условиях в любом случае остается за торгующим трейдером единолично, поэтому, мы настоятельно рекомендуем перед запуском робота в торговлю произвести собственные тщательные исторические тесты, убедиться в достаточности средств на счете для начала торговли и внимательно прочитать описания стратегии и связанных с ней рисков.
• Для опытных трейдеров и тех, кто хочет таковыми стать, предлагается подробное руководство для разработки собственных вариантов глубокой настройки под любые рынки, склонность к риску, глубину тестовой истории, рабочий период графика. При том, что сами стратегии, заложенные в основу торговли, остаются "черным ящиком", поскольку являются "ноу-хау" разработчиков, главным образом, это касается деталей реализации алгоритма. Сами же алгоритмы имеющему минимальный торговый опыт трейдеру интуитивно понятны исходя из их визуального тестирования. Мы создали такую особую систему тестирования, при которой "закрытость" основных параметров алгоритма не является препятствием для его всесторонней настройки, по всему спектру значимых параметров, спектр разброса которых нами заранее предопределен и заложен в предельно удобную и понятную систему 2-ступенчатой оптимизации, включающей в себя общую настройку, и тонкую настройку, которые производятся в ускоренном режиме, позволяющем за относительно короткое время получать представительные результаты по всему широкому спектру вариантов параметров, а после этого, опять же, автоматически, взять самые лучшие из этих "грубых" отобранных вариантов и среди них произвести точнейшую проверку в режиме "Реальных тиков", в результате чего, нажатием всего лишь на несколько кнопок, трейдер оказывается способен получить готовый список потенциально "рабочих" настроек, полностью проверенных на точной истории, и готовых к дальнейшему опробованию в торговле режима реального времени.

Не стесняйтесь писать в "личку" авторам советника по любым вопросам, связанным с данным продуктом, его настройкой и использованием.

С уважением, и пожеланиями удачи в торговле, 

Команда разработчиков Xaurus Pro100.

Раздел 2. Описание стратегий

На момент публикации робота, в его составе присутствует 1 система, ее номер 1, соответственно, указание в параметре "System №" какого-либо иного числа приведет к ошибке запуска советника.

Со временем, в ближайшие полгода после первой публикации, мы планируем внедрить в торговлю в составе данного советника, с выходом его обновлений, около 6 различных торговых систем с разными базовыми принципами действия, предназначенными для разных типов рынков, временных масштабов и стилей торговли. Ввод в эксплуатацию каждого нового типа системы, в дополнение к уже имеющимся, будет сопровождаться повышением стоимости конечного продукта, однако, те пользователи, которые уже приобрели подписку, либо полноценную лицензию, будут иметь возможность бесплатного получения обновления с новым функционалом, не затрачивая на его приобретение дополнительных ресурсов (в рамках срока аренды советника, либо бессрочно).

Система 1 (S1) - это трендовая среднесрочная переворотная торговая система с переменным уровнем риска на сделку, главный торговый принцип которой заключается в том, что трейдер может не заботиться о текущем и будущем направлении рынка, до тех пор, пока он уверен, и рынок соответствует, понятию трендовости - отсутствия в нем затяжных коридоров, в которых происходит простой цены, колеблющейся без значительного повышения или понижения в границах локальных ценовых уровней. 

Данная стратегия избавляет трейдера от беспокойства по поводу выбранного здесь и сейчас, в данный конкретный момент времени, направления сделки, до тех пор, пока не достигнут и не превышен предел прочности данного конкретного сетапа, который зависит от конкретных настроек, и связан с ожидаемым уровнем доходности, который трейдер считает оптимальным для себя, понимая и принимая связанный с этим уровень потенциальной прочности и ожидаемой долговечности данного сетапа в режиме торговли реального времени. Более агрессивные и доходные настройки являются более рисковыми, поскольку допускают меньше свободы для блуждания текущей цены в ценовом коридоре, ожидая начала/смены/продолжения основного тренда, что является ценой получения более высоких прибылей при благоприятном исходе, особенно учитывая эффект реинвестирования, которое во всех случаях действует в советнике автоматически, вместе с калибрируемым уровнем рисков. При реинвестировании, конечная прибыль серии торговых исходов (отчетных периодов) растет в геометрической прогрессии, в то время, как текущие риски (максимальная достигнутая за тот же период просадка) растут арифметически (но не могут, по понятным и очевидным причинам, превысить 100% исходного депозита, в то время, как принципиальных ограничений на рост депозита нет, что можно отчетливо видеть по тестовым примерам сетапов из соответствующего раздела данного руководства).

Раздел 3. Настройка параметров

Данный раздел предназначен для начинающих пользователей терминала МТ5. 

Настройка параметров торговли состоит из 2 частей: 

1. Выбор брокера, типа счета, инструмента (торгового символа), таймфрейма и минимального депозита.
2. Задание параметров торгового алгоритма Xaurus Pro100. 

В данном руководстве, в общем и целом, и в данном разделе в частности, мы описываем конкретную ситуацию применения уже имеющегося у трейдера (пользователя) варианта "сетапа", который состоит из взаимосвязанных фиксированных (не изменяющихся в рамках выбора) условий:

Выбор брокера и типа счета - является базовым выбором, исходя из доступности у него торговли требуемым инструментом, а также условий торговли, связанных с данным сетапом, и с доступным планируемым уровнем начальных средств на счете, а также связанных с сетапом минимальных требований (исходя из условий его нахождения посредством тестирования на прошлой истории котировок) к маржинальному обеспечению сделок и уровню стопаута (принудительного закрытия торговых позиций при достижении определенной просадки). 

Трейдеру следует иметь в виду, что каждый конкретный тип счета у каждого брокера, обладает данными двумя характеристиками, которые необходимо учитывать, чтобы не оказаться в ситуации необоснованного торгового риска, не связанного с системными рисками, т.е. с заложенной в саму систему вероятности возникновения в будущем такого рынка, при котором данный сетап окажется неработоспособен. Поэтому, необходимо точно заранее выяснить два этих параметра: уровень Magrin Call и уровень Stopout, а также предоставляемое брокером кредитное плечо (рычаг, leverage), и заранее проверить их соответствие (чтобы они были лучше, либо равны) таковым параметрам, соотнесенным с выбранным сетапом. Кроме этого, необходимо произвести проверку достаточности минимальных для данного сетапа средств на счете в момент начала торговли. 

Кроме этого, необходимо проверить соответствие часового пояса котировок данного брокера, и тех котировок, на которых производились тесты данного сетапа в процессе его подготовки разработчиком. В случае, если для Вас данные проверки и параметры не являются полностью понятными и тривиальными, авторы советника всегда с радостью помогут Вам определиться. Конкретные параметры для каждого примера сетапа, публикуемого нами в данном руководстве, предоставлены в следующем разделе данного руководства, их тестовые графики размещены в разделе Скриншотов.

Мы рекомендуем для торговли брокера RoboForex, у которого, в зависимости от планируемого уровня средств, возможен выбор 2 вариантов торговых счетов - ECN, где минимальный уровень начальных средств, необходимых для начала торговли Xaurus Pro100 колеблется от 500 до 10000 долларов США, и счета Pro, на которых минимальные требования уменьшены в 100 раз, поскольку внесенная на них сумма в долларах автоматически умножается на 100 (USC). То есть рекомендованная для старта сумма в 10000 долларов на счетах ECN становится 100 долларами, необходимыми для старта торговли на счетах Pro (10000 USC). Все публикуемые нами на момент написания данного руководства примеры сетапов для системы S1 разработаны и рекомендуются к торговле именно на счетах RoboForex, и подходят по маржинальным требованиям как для счетов Pro, так и для счетов ECN. Кроме того, при разработке данных сетов, мы ориентировались именно на подробную и глубокую историю потиковых котировок, имеющуюся у данного брокера на серверах типа Pro, о чем пойдет речь далее в соответствующем разделе данного руководства.

После выбора и настройки вышеописанных базовых условий торговли, настройка самого торгового алгоритма является максимально простой. В начале пользователь открывает график торгового инструмента, сопоставленного с выбранным сетапом, на том его временном периоде графика, который соответствует меньшему из двух используемых в настройке робота временных периодов. Например, для базовых примеров сетапов Xaurus Pro100 S1, этот инструмент является золотом спот (XAUUSD), два используемых таймфрейма соответствуют дневному (D1) и часовому (H1), то есть необходимо (желательно, хотя это не имеет принципиального значения) открыть график младшего из двух таймфреймов (H1) и установить работ на него. Для настройки параметров конкретного выбранного варианта сетапа, кроме номера системы, нужно указать лишь 1 или 2 числа - собственно номер сетапа и номер тонкой настройки (если есть, иначе оставить в поле значение 0 по умолчанию). Подробное описание настроек см. в соответствующем разделе данного руководства, а также в разделе Скриншотов.

Раздел 4. Примеры сетапов (System № 1)

Все данные примеры разрабатывались и проверялись на серверах ECN RoboForex (с котировками типа RoboForex-Pro, т.к. собственные котировки серверов ECN худшего качества, в то время как маржинальные требования более консервативные, что повышает надежность тестов), плечо 1:300, margin call = stopout = 100%, часовой пояс котировок GMT+3

1. XAUUSD, D1 / H1, Setup № 336180 Fine tune 4809, мин депо  50USD  = 5000 USC (либо 5000 USD)
2. XAUUSD, D1 / H1, Setup № 148585, Fine tune 5371, мин депо 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
3. XAUUSD, D1 / H1, Setup № 16612, Fine tune 8189, мин депо   30 USD = 3000 USC (либо 3000 USD)

Тестовые отчеты исторических результатов данных сетапов можно найти в разделе Скриншоты этого руководства. Файлы сетапов .set и .ini для их автоматической загрузке в терминале МТ5 и в тестере стратегий можно скачать в посте блога по ссылке.

Раздел 5. Тестирование на истории

Мы рекомендуем сервера типа RoboForex-Pro для проведения (повторения) тестовых сетапов из приведенных выше примеров, в виду наличия на них проверенной и глубокой необходимой истории котировок золота (XAUUSD), которая, у большинства других проверенных нами брокеров (включая тип серверов ECN у того же брокера RoboForex), является недостаточной и/или плохого качества. При необходимости осуществления настройки робота под другие типы источников котировок, может потребоваться его переоптимизация (см. следующий раздел), кроме того, необходима тщательная проверка таковых источников требованиям качества и полноты наличия на них потиковой истории, проведение которой требует определенных знаний и навыков.

Если у Вас нет счета в RoboForex, Вы можете использовать для тестов любой терминал МТ5 любого брокера (например, скачиваемый на данном сайте терминал), подключившись по инвест паролю к демо счету, следуя данной инструкции.

Раздел 6. Оптимизация Pro100

Данный раздел предназначен для "продвинутых пользователей" терминала МТ5. Чтобы оптимизировать стратегию, нужно использовать режим "Только цены открытия" низшего из двух используемых ТФ (H1 по умолчанию). В параметрах необходимо в поле "Setup №" указать -1, и после этого нажать на "Старт" оптимизации в тестере. При этом убедительно рекомендуем использовать пользовательский критерий оптимизации. После того, как базовый сетап найден, можно в нем произвести тонкую настройку, указав в "Setup №" номер этого сетапа, а в поле "Fine tune" указав -1 (вместе с этим, при желании -1 в поле Depo per 0.01 для оптимизации рисков), и снова запустив оптимизацию. После каждой оптимизации, мы настоятельно рекомендуем проверять от 100 до 1000 (больше 1000 не получится), лучших найденных при последней "грубой" (т.е. по ценам открытия Tick TF) оптимизации вариантов, в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" (разумеется необходимо в начале убедиться в наличии этих самых реальных тиков, за выбранный промежуток истории данного инструмента у данного брокера и типа счета). Для этого, сразу после завершения "грубой" оптимизации, не меняя ничего в параметрах, кроме параметра "Forward" советника (не путать с общей настройкой Forward на вкладке Настройки, которая при данном сценарии всегда отключена, т.е. не используется), в последнем указать число вариантов для проверки (например, 100). И (выбрав "Каждый тик..." вместо "Только цены открытия") после этого снова нажав на "Старт". Имейте в виду, что в режиме оптимизации "Каждый тик..." тестер загружает всю потиковую историю в память для каж ого агента тестирования, что приводит к ошибке оптимизации no memory for ticks generating, при возникновении которой необходимо начинать форвард тестирование заново, поскольку результаты оказываются не репрезентативны, отключив несколько агентов на вкладке "Агенты" тестера. Если что-то не поняли, обращайтесь в личку, мы все разъясним и покажем "на пальцах".

Раздел 9. Прочее

На тему мартингейла, есть или нет в данном советнике использование мартингейла. Если подходить с формальной точки зрения, и принимать за мартингейл всякое увеличение лота после убыточной сделки, то мартингейл с формальной точки зрения в данном советнике есть. Однако, мы, т.е. авторы и разработчики робота, придерживаемся иной интерпретации применения нами данного механизма, и соотносим его с торговой концепцией, подобной опционной стратегии "стрэдл", то есть торговле волатильностью, при которой трейдер избавляется от заботы о направлении тренда в то время, как сам тренд, по итогу некоторого временного промежутка (в случае опционной стратегии), либо по факту своего развития в течение выбора направления во флете (в случае Xaurus Pro), цена оказывается совершившей ожидаемое трейдером трендовое движение, в результате чего он получает прибыль от прогноза общей формы поведения рынка, а не от совокупности конкретных частных эпизодов поведения в нем цены в конкретных ситуациях совершаемых сделок и локальных прогнозов, с ними связанных. Таким образом, ценой реализации механизма "торговли волатильностью" на спотовых рынках/CFD и им подобных "прямолинейно" торгуемых активах, является переменный уровень риска на сделку (реализуемый посредством увеличения лотности при переворотах), и ситуация, при которой, вместе с ростом этого уровня в процессе накопления текущих разворотов серии сделок, растет потенциальная прибыль всей серии, таким образом, что общее соотношение риск/прибыль, не уменьшается, или даже заметно растет, вплоть до достижения предела прочности данного конкретного сетапа, в случае превышения которой оказывается ситуация "черной дыры", которая для трейдера равносильна наихудшему сценарию в случае опционной стратегии (например, нахождению цены ровно на исходной точке, имевшейся в момент покупки опционным трейдером стратегии "стрэдл"). Выводы из вышеописанного делайте сами, мы не будем спорить с определениями нашей торговой стратегии как мартингейла, но при этом сами обоснованно не придерживаемся данной системной характеристики.